50ETF期权波动率的走势是如何影响合约的选择得出

更新时间：2019/4/15 15:34:31信息编号：2326642

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详细介绍

　　上证50ETF期权每个月的合约都有十几个，很多人可能不知道要如何的选择期权合约本_地_生_活_网。其实合约的选择并不难。

　　一、合约的选择

　　其实上证50ETF期权并不难，期权合约最重要也是最根本的就是趋势方向的选择，决定是认购还是认沽，然后再决定自己应该执行哪个期权执行价格的期权合约，这就是期权合约的选择。

　　二、对行情的预期

　　50ETF期权标的波动的方向和速度快慢是选择期权合约的重要因素本_地_生_活_网。标的的涨跌，小涨小跌、大涨大跌、快涨快跌对期权合约波动有较大的影响。

　　1、如果方向判断对了，但涨(跌)的速度很慢，也就是遇震荡行情的时候。往往会发现实值期权涨的幅度还可以，但虚值期权涨幅往往跟不上，而反向波动时，虚值期权跌的速度会更快b_d_s_h_5_c_o_m。特别是在震荡的时候，实值合约能够有效跟随标的的趋势涨跌。但是平值，虚值合约，却不能有效跟随，也就是指数涨回来，平值、虚值合约却还要亏钱的原因。

　　如果涨跌的速度比较快，基本上是轻度虚值期权上涨的幅度比较大，这时候可以适当的加仓，其他的可以根据标的涨跌的速度不同，在实值和虚值期权来回移仓bdsh5.com。

　　三、波动率的走势

　　50ETF期权的波动率对50ETF期权价格的影响也是很大的。在波动率比较高的时候，期权价格就比较贵，比如近期一个月到期的期权波动率高达30%，平值期权的价格高达700-900元/张，这时候如果标的波动幅度不是很大，往往难以获得较好的收益。

　　如果标的波动率处于上涨途中，顺势方向的期权涨的幅度和金额会大于跌的那个方向，轻度虚值期权并没有多少劣势本.地.生.活.网。

　　若波动率处于下跌途中，会发现涨的期权涨幅很小，跌的期权跌幅较大，虚值更加是涨幅较小，跌幅较大。非常不划算。

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